В середине 20-х гг. немецкой армии потребовался надёжный вездеход для высшего офицерского состава. В 1925 г. Министерство транспорта и Инспекция по моторизации армии объявили тендер на разработку такого транспортного средства. В конкурсе приняли участие компании Daimler-Benz, Horch и Selve. Первая в 1926 г. представила трёхосный прототип Mercedes-Benz G1 (W103), который отправили на испытание на территорию СССР. Буква "G" в его названии расшифровывалась как "Gelaendegaengig" ("приспособленный для передвижения по бездорожью"). Дальнейшее усовершенствование конструкции привело к серийному выпуску в 1928 г. грузовика Mercedes-Benz G3. Далее под руководством главного инженера Ганса Нибеля началась работа над созданием многоместного автомобиля повышенной проходимости для армейского командования, и в 1934 г. серийный Mercedes-Benz G4 был предоставлен вермахту. Немецкая армия отказалась от внедорожника из-за его высокой стоимости, зато машина понравилась партийному руководству нацистской Германии, в том числе Адольфу Гитлеру.

Mercedes-Benz G4 (W31) имел колёсную формулу 6х4, с двумя ведущими задними осями. Изначально планировалось сделать автомобиль полноприводным, но от этой идеи отказались в связи с отсутствием достаточно надёжных шарниров (по некоторым источникам, было построено несколько экземпляров с приводом на все шесть колёс). Задние мосты держались на двойных перевёрнутых продольных полуэллиптических рессорах, а колёса приводились в движение при помощи демультипликатора. За всё время производства G4 оснащался тремя рядными 8-цилиндровыми двигателями: 5-литровым мощностью 100 л.с. (1934-1937), 5.3-литровым мощностью 115 л.с. (1937-1938) и 5.4-литровым мощностью 110 л.с. (1938-1939). Колёсная база вездехода составляла 4050 мм, а весил он 3550 кг или до 5000 кг в бронированном варианте. При такой массе его проходимость была ограничена: задняя часть машины нередко зарывалась в землю. Автомобиль расходовал около 30 л. бензина на 100 км и не разгонялся выше 67 км/ч, так как комплектовался специальными шинами.

Вначале все Mercedes-Benz G4, поступившие на государственную службу, окрашивались в серый цвет с чёрными крыльями, но во время войны они были перекрашены в антибликовые матовые цвета или камуфляж, и многие стали бронированными. Партийных чиновников обслуживали как открытые, так и закрытые 7-местные внедорожники, а у Гитлера был ещё и фургон. На Mercedes-Benz G4 Гитлер ездил в свои резиденции, посещал места боевых действий, принимал капитуляцию Франции и участвовал в парадах в честь оккупации Австрии и Чехословакии. В общей сложности было изготовлено 57 экземпляров Mercedes-Benz G4, из которых не менее трёх сохранились до наших дней. Один из них, переделанный после войны в пожарную машину, но позже восстановленный, находится в техническом музее в Зинсхайме. Другой, принадлежавший генералу Франко, был подарен музею Mercedes-Benz Classic Center. Третий оказался в США и снимался во многих голливудских фильмах.